Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung stetiger und diskreter Zufallsvariablen

Es wird kurz erklärt, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Der Erwartungswert einer diskreten Zufallsgröße X ist x1P(x1)+x2P(x2)+x3P(x3)+ usw. Man kann aus einer Zufallsgröße X durch (X-E(X))² eine weitere Zufallsgröße "herstellen". Der Erwartungswert dieser Zufallsgröße ist die Varianz. Die Wurzel aus der Varianz ist die Standardabweichung. Bildet man aus der Dichtefunktion einer stetigen Zufallsvariable f(x) die Funktion xf(x) und integriert diese von minus Unendlich bis plus Unendlich, entsteht der Erwartungswert der stetigen Zufallsgröße X. Multipliziert man die quadratischen Abweichungen vom Erwartungswert mit der Dichtefunktion f(x), entsteht eine Funktion, deren Integral von minus Unendlich bis plus Unendlich die Varianz der Zufallsgröße X ist. Auch in diesem Fall ist die Wurzel der Varianz die Standardabweichung.

Du hast kein Flashplugin installiert!
Bitte installiere dir den Adobe Flash Player um alle Videos abzuspielen.

Fragen zu diesem Beitrag? Hier gehts direkt zum passenden Diskussionsforum!